Windows版Fastladderインストーラではrubyやgemも同梱されて入ってくる。このgemでRuby/MySQLを追加できるものか良く分からなかったのだけど、試してみたらできたみたい。

C:\PROGRAM FILES\FASTLADDER\RUBY-WIN32\bin>gem install mysql
Bulk updating Gem source index for: http://gems.rubyforge.org
Successfully installed mysql-2.7.3-x86-mswin32
1 gem installed
Installing ri documentation for mysql-2.7.3-x86-mswin32…
Installing RDoc documentation for mysql-2.7.3-x86-mswin32…
ERROR:  While generating documentation for mysql-2.7.3-x86-mswin32
(略)

C:\PROGRAM FILES\FASTLADDER\RUBY-WIN32\bin>

おかしなところ（C:\RUbyの下とか）にインストールされないかとかも心配だったのだけど FASTLADDER\RUBY-WIN32\lib\ruby\gems\1.8\gems\mysql-2.7.3-x86-mswin32 というディレクトリができている。